实时资讯AI解读
学会使用VRP指标, 让你的期权交易思维更上一层楼
2025-04-26 20:29:18 [ 北京时间 ]
摘要:
期权市场最稳定的盈利模式之一是通过波动率风险溢价（VRP）进行交易。通过卖出跨式组合并买入深度虚值的看跌期权作为保险，可以在市场恐慌时高价卖出期权，从而获取超额收益。然而，交易者需要警惕市场极端波动和沉迷短期波动预测的风险，保持谨慎和理性。
第26课：日历价差套利：用事件窗口收割时间价值与波动率的双重溢价
2025-04-24 10:26:52 [ 北京时间 ]
摘要:
日历价差套利策略通过捕捉近月与远月合约在时间价值衰减速率和隐含波动率上的错配实现收益。策略核心在于利用市场对短期事件的过度反应，在波动率曲面上找到套利空间。文章以特斯拉、英伟达、微软、亚马逊和比特币为例，详细介绍了如何在财报季和市场事件前运用该策略，实现高收益。同时，文章还介绍了机构级动态风控手册和头寸滚动技术，以应对市场波动。
第25课：跨式/宽跨式策略——用“双向押注”捕捉黑天鹅与灰犀牛
2025-04-22 11:45:15 [ 北京时间 ]
摘要:
跨式策略通过同时买入认购和认沽期权，将方向性风险转化为对波动幅度的押注。策略不预判涨跌，只赌价格会剧烈偏离当前点位。以美股和比特币为例，详细介绍了买入跨式策略和宽跨式策略的构建方法、成本、盈亏平衡点及风险控制。强调了隐含波动率和时间价值对策略成败的影响。
保护性看跌期权：用“保险单”守护你的投资组合
2025-04-21 09:49:35 [ 北京时间 ]
摘要:
本文介绍了保护性看跌期权策略，通过买入认沽期权为投资组合提供保护。策略适用于长期持仓、替代止损和保护利润。文章详细解释了构建方法和适用场景，并指出策略的优势和局限性。通过实例分析，展示了如何在不同市场情况下使用保护性看跌期权。
政治meme币Trump的未来向何处去？用期权驯服高波动率的野马
2025-04-20 10:33:09 [ 北京时间 ]
摘要:
TRUMP币自2025年1月特朗普宣布发币以来，经历了暴涨暴跌，市值突破800亿美元后又暴跌至8美元附近，30日波动率长期维持在100%以上。TRUMP币的核心价值完全依赖特朗普的政治影响力，但这种“政治带货”也埋下隐患。面对高波动率，期权是专业玩家的核心武器，通过保险对冲术、肥尾套利和波动率收割等策略，可以有效管理风险并获取超额收益。
走势分析:
trump
日级别
上涨依据
特朗普在Truth Social上的言论可能引发短期价格上涨
巨鲸可能在美东时间凌晨3点拉盘
下跌依据
SEC起诉TRUMP团队可能导致价格下跌
巨鲸可能在拉盘后反手抛售
现货策略
暂无现货策略
合约多单策略
暂无合约多单策略
合约空单策略
暂无合约空单策略
其他策略
暂无其他策略
周级别
上涨依据
特朗普的政治活动可能引发短期价格上涨
下跌依据
SEC起诉TRUMP团队可能导致价格下跌
巨鲸可能在拉盘后反手抛售
现货策略
暂无现货策略
合约多单策略
暂无合约多单策略
合约空单策略
暂无合约空单策略
其他策略
暂无其他策略
月级别
上涨依据
暂无上涨依据
下跌依据
SEC起诉TRUMP团队可能导致价格下跌
巨鲸可能在拉盘后反手抛售
80%的代币由特朗普关联公司持有，按三年解锁计划逐步释放，市场长期面临抛压风险
现货策略
暂无现货策略
合约多单策略
暂无合约多单策略
合约空单策略
暂无合约空单策略
其他策略
暂无其他策略
长期
上涨依据
暂无上涨依据
下跌依据
SEC起诉TRUMP团队可能导致价格下跌
巨鲸可能在拉盘后反手抛售
80%的代币由特朗普关联公司持有，按三年解锁计划逐步释放，市场长期面临抛压风险
缺乏实际应用场景的meme币终将被抛弃
现货策略
暂无现货策略
合约多单策略
暂无合约多单策略
合约空单策略
暂无合约空单策略
其他策略
暂无其他策略
美债信用危机灰犀牛徘徊, 我们该如何用比特币期权建立风险防御工事？
2025-04-19 14:27:54 [ 北京时间 ]
摘要:
全球金融市场正面临历史性拐点，美债危机引发的三重核爆效应将传统避险体系撕得粉碎。比特币期权成为危机中的精准防御武器，通过保护性看跌、领口策略和跨式期权等策略，帮助投资者减少亏损并锁定收益。构建三层动态防御体系，包括资产配置金字塔、关键指标监测系统和动态移仓艺术，以应对美债危机。比特币正在成为美债崩盘的“泄洪通道”，揭示了新资产类别的崛起契机。
走势分析:
bitcoin
长期
上涨依据
美债信用危机及其美债货币化解决方案
比特币正在成为美债崩盘的泄洪通道
比特币期权凭借非对称收益和波动率溢价特性，成为对抗尾部风险的核心工具
下跌依据
比特币是高风险的加密货币
现货策略
核心层（40%）：比特币现货（抗通胀）
合约多单策略
暂无合约多单策略
合约空单策略
暂无合约空单策略
其他策略
保护性看跌：给资产穿上防弹衣
领口策略：攻守平衡的生存法则
跨式期权：收割市场恐慌溢价