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第26课：日历价差套利：用事件窗口收割时间价值与波动率的双重溢价
2025-04-24 10:26:52 [ 北京时间 ]
摘要:
日历价差套利策略通过捕捉近月与远月合约在时间价值衰减速率和隐含波动率上的错配实现收益。策略核心在于利用市场对短期事件的过度反应，在波动率曲面上找到套利空间。文章以特斯拉、英伟达、微软、亚马逊和比特币为例，详细介绍了如何在财报季和市场事件前运用该策略，实现高收益。同时，文章还介绍了机构级动态风控手册和头寸滚动技术，以应对市场波动。